中国矿业大学主页平台系统刘振华--中文主页-- Implied volatility relationships between crude oil and the US stock markets: Dynamic correlation and spillover effects

刘振华 赞
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硕士生导师
主要任职：金融学系副主任

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Tail risk connectedness in the oil-stock nexus: Evidence from a novel quantile spillover approach

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DOI码：10.1016/j.resourpol.2020.101637
所属单位：经济管理学院
项目来源：国家自然科学基金项目
第一作者：刘振华
合写作者：Tseng, Hui-Kuan,Wu, Jy S.,丁志华
论文类型：期刊论文
卷号：卷: 66
ISSN号：0301-4207
是否译文：否
发表时间：2020-06-01

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