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牛华伟

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Forecasting the volatility of European Union allowance futures with macroeconomic variables using the GJR-GARCH-MIDAS model

发布时间：2024-10-15 点击次数：

DOI码：10.1007/s00181-023-02551-2
所属单位：经济管理学院
项目来源：国家自然科学基金项目
第一作者：牛华伟
合写作者：刘天宇
论文类型：期刊论文
论文编号：5b5bb29490bf8e0701916dbc294f767f
卷号：卷: 67期: 1页: 75-96
ISSN号：0377-7332
是否译文：否
发表时间：2024-07-01

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