杨旭，男，汉族，中共党员，副教授，硕士生导师,  毕业于山东大学数学学院与中泰证券金融研究院，获理学博士学位，瑞典查尔姆斯理工大学联合培养博士,  主要研究领域：正、倒向随机(偏)微分方程数值解，随机分析.

一、教学：

本科生课程：《概率论与数理统计》《概率论》《线性代数》

研究生课程：《测度与概率论》《随机分析》《随机微分方程》

二、科研：

主持/参与科研项目：

1.参加国家自然科学基金面上项目2项

2.主持中国矿业大学校级教改项目1项

3.主持中国矿业大学人才引进资助项目1项

4.主持第十一批中国矿业大学青年教师“启航计划”

5.主持国家自然科学基金青年项目1项

近期代表性论文：

Xu Yang, Weidong Zhao, and Wenju Zhao, Optimal error estimates of a discontinuous Galerkin method for stochastic Allen-Cahn equation driven by multiplicative noise , Commun. Comput. Phys., 36(2024):133-159. (T1)

Xu Yang and Weidong Zhao, Strong convergence of jump-adapted implicit Milstein method for a class of nonlinear jump-diffusion problems, J. Comput. Math., 42(2024):248-270. (T1)

Xu Yang, Weidong Zhao, and Wenju Zhao, Strong optimal error estimates for discontinuous Galerkin method for multiplicative noise driving nonlinear SPDEs , Numer. Methods Partial  Differential Eq., 39(2023):2073-2095. (Q1)

Xu Yang and Weidong Zhao, Strong convergence analysis for jump-adapted backward Euler method under non-globally Lipschitz condition, Math. Numer. Sinica,  44(2022): 163-177.(T3)

Xu Yang and Weidong Zhao, Strong convergence of a fully discrete scheme for multiplicative noise driving SPDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients, Numer. Math. Theory Methods Appl., 14(2021): 1085-1109.(Q1)

Xu Yang and Weidong Zhao, Strongly convergent error analysis for a spatially semidiscrete approximation of stochastic partial differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients, J. Comput. Appl. Math., 384(2021): 113173. (Q1)

Xu Yang and Weidong Zhao, Finite element methods for nonlinear backward stochastic partial differential equations and their error estimates, Adv. Appl. Math. Mech., 12(2020): 1457-1480.(T2)

Xu Yang and Weidong Zhao, Finite element methods and their error analysis for SPDEs driven by Gaussian and non-Gaussian noises, Appl. Math. Comput., 332(2018): 58-75. (Q1)

Xu Yang and Xiaojie Wang, A transformed jump-adapted backward Euler method for jump-extended CIR and CEV models, Numer. Algorithms, 74(2017): 387-404. (Q1)

Xu Yang and Weidong Zhao, Strong convergence analysis of split-step θ-scheme for nonlinear stochastic differential equations with jumps, Adv. Appl. Math.Mech., 8(2016): 1004-1022. (T2)

Jie Miao and Xu Yang, Pricing Model for Convertible Bonds: A Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps, E. Asian J. Appl. Math., 5(2015): 222-237. (T2)

三、联系方式

Email: xuyang96@cumt.edu.cn

通讯地址：江苏省徐州市中国矿业大学南湖校区数学学院B304-2

邮政编码：221116