一、个人简介

田德建，男，副教授，硕士生导师，博士。主要研究领域：随机分析与金融数学，聚焦BSDE理论及其在金融中的应用，金融风险度量和投资组合优化等方向。在Finance and Stochastics、SIAM Journal on Financial Mathematics、Stochastic Processes and their Applications等金融数学和应用概率论学术刊物上发表（含接收）论文多篇。主持完成国家自然科学基金青年基金项目一项、江苏省自然科学基金青年基金项目一项。

二、工作和学习经历

2017年1月-至今：中国矿业大学，数学学院，副教授

2020年9月-2021年7月：山东大学，数学学院，访问学者，合作导师：陈增敬教授

2014年4月-2016年12月：中国矿业大学，理学院，讲师 

2010/09-2013/12，中国矿业大学，金融工程与风险管理，博士.  导师：江龙教授

2012/08-2013/08，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校，Belk商学院金融系，国家公派联合培养博士研究生. 合作导师：Weidong Tian 教授

2007/09-2010/06，中国矿业大学，概率论与数理统计，硕士.  导师：江龙教授

2003/09-2007/06，中国矿业大学，数学与应用数学，学士

三、科研项目

[1] 国家自然科学基金面上项目：“多维二次倒向随机微分方程理论及应用研究”，2022/01-2025/12，12171471，参加，排名第3

[2] 国家自然科学基金青年基金项目：“k-无知模糊和Duffie-Epstein模糊模型下的最优投资策略和比较静态分析”，2017/01-2019/12，11601509，主持

[3] 江苏省自然科学基金青年基金项目：“共单调拟凸风险度量的表示定理及最优风险分配”，2015/09-2018/08，BK20150167，主持

四、发表的部分学术论文

[1] Dejian Tian, Weidong Tian*, Zhou Yang. Epstein-Zin utility maximisation with discretionary stopping. Finance and Stochastics, Forthcoming, 2026+. 

[2] Tao Pang, Dejian Tian, Weidong Tian. Optimal portfolio choice with comfortable consumption.  SIAM Journal on Financial Mathematics,  Forthcoming, 2026. 

[3] Zixin Feng, Dejian Tian*, Harry Zheng. Consumption-investment optimization with Epstein-Zin utility in unbounded non-Markovian markets. SPA, 2026, 192, 104805.

[4] Dejian Tian*. Pricing principle via Tsallis relative entropy in incomplete market.  SIAM Journal on Financial Mathematics, 2023, 14(1): 250-278.

[5] Shengjun Fan*, Long Jiang, Dejian Tian. One-dimensional BSDEs with finite and infinite time horizons. Stochastic Processes and Their Applications, 2011, 121(3): 427-440. 

[6] Hui Zhang, Dejian Tian*, Long Jiang. Monotonicity and convergence for g-expectation of distributions. Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 2026, 11(1): 1-18.

[7] Bingchu Nie, Dejian Tian*, Long Jiang. Set-valued star-shaped risk measures. Mathematics and Financial Economics, 2025, 19: 329-350.

[8] Zixin Feng, Dejian Tian*. Optimal consumption and portfolio selection with Epstein-Zin utility under general constraints. PUQR, 2023, 8(2): 281-308.

[9] Qian Lin, Dejian Tian*. Portfolio choices: comparative statics under both expected return and volatility uncertainty. Quantitative Finance, 2021, 21(6): 1027-1035.

[10] Qian Lin, Dejian Tian*, Weidong Tian. A generalized stochastic differential utility driven by G-Brownian motion. Mathematics and Financial Economics, 2020,14: 547-576. 

[11] Dejian Tian*, Long Jiang. Quasiconvex risk statistics with scenario analysis.  Mathematics and Financial Economics, 2015, 9: 111-121.

[12]Dejian Tian, Weidong Tian*. Optimal risk-sharing under mutually singular beliefs. Mathematical Social Sciences, 2014, 72: 41-49. 

[13] Dejian Tian*, Xinli Suo. A note on convex risk statistic. Operations Research Letters, 2012, 40(6): 551-553. 

五、主讲课程

本科生课程：金融经济学、金融衍生品定价、概率论与数理统计、应用统计学

研究生课程：测度与概率、金融风险度量、非线性数学期望、数理统计

 六、指导研究生情况  

已毕业硕士研究生：朱润玉（读博）；方洁（大中专教师）、吴尚日（中小学教师）；马汉民（中小学教师）；冯子鑫（读博）；王训练（大中专教师）、李薇薇（中小学教师）；张正阳（事业单位）；周昱含（外企）; 黄雪莹（事业单位）、李婉洵（互联网头部企业）、秦怡（大中专教师）

在读硕士研究生：李倩、葛惠文、史云天；王长祺